Przeciętna Tradestracja Kadłuba

Przełożenie kadłuba przekłada się na średnią HMA. Średnia przemieszczenia kadłuba rozwiązuje starzejący się dylemat czynienia średniej ruchomej bardziej odpowiadającej na bieżącą cenę, przy jednoczesnym zachowaniu płynności krzywej. Prawdę mówiąc, HMA niemal całkowicie eliminuje opóźnienie i jednocześnie poprawia wygładzanie. osiąga oba te przeciwne rezultaty jednocześnie musimy zacząć od zrozumiałej ramki Poniższa tabela zawiera 16-tygodniową prostą średnią ruchliwą, która stale obniża aktywność cenową i ma niską gładkość. Przede wszystkim można rozwiązać problem wygładzania krzywej biorąc średnio przeciętnie, tj. 16 okres SMA 16 okres SMA Cena Zła wiadomość jest taka, że ​​powoduje ogromny wzrost opóźnienia, jak widać poniżej. Rozwiązanie problemu opóźnienia jest nieco bardziej zaangażowane i wymaga wyjaśnienia z liczb, a nie wykresy Zanotuj serię 10 liczb od 0 do 9 włącznie i wyobraź sobie, że są kolejnymi punktami cenowymi na wykresie, a 9 jest ostatnim cena punktu po prawej stronie krawędzi krawędzi Jeśli przyjmiemy 10-krotową prostą średnią z tych liczb, to nic dziwnego, że będziemy ustalać punkt środkowy 4 5, który znacznie opóźnia się za najnowszym punktem cenowym 9 Oto sprytny bit najpierw let s zmniejszyło średni okres do 5 i zastosowano go do najnowszej liczby 5,6,7,8 i 9, w wyniku czego znalazło się połowa 7. Ostatecznie, aby usunąć opóźnienie, przejmiemy punkt środkowy 7 i dodaj różnicę między dwoma średnimi, co odpowiada 2 5 7 4 5 Daje ostateczną odpowiedź 9 5 7 2 5, która jest lekkim nadmiernym wyrównaniem Ale ta nadmierna rekompensata jest bardzo przydatna, ponieważ przesuwa opóźniony efekt zagnieżdżonego uśredniania W związku z tym wynik łączenie tych dwóch technik jest niemal idealną równowagą między redukcją opóźnień a wygładzaniem krzywizny. HMA stara się nadążać za szybkimi zmianami w działaniu cenowym, przy jednoczesnym wygładzeniu nad SMA tego samego okresu. HMA stosuje średnie ważone ruchomą średnią i tłumi smoot hing i wynikające z nich opóźnienia, wykorzystując pierwiastek kwadratowy okresu zamiast rzeczywistego okresu, jak widać poniżej. Okres pierwiastka kwadratowego WMA 2 x Okres pełny 2 Okres WMA Okres WMA. Następujące formuły dla średniej przemieszczania kadłuba są dla MetaStock i Supercharts, ale mogą być łatwo przystosowane do użycia z innymi programami do tworzenia wykresów, które są zdolne do budowy wskaźników niestandardowych. Okres wejściowy, 1.200,20 sqrtperiod Okres kwarty Mov 2 Mov C, okres 2, W Mov C, okres, W, LastValue sqrtperiod, W. Input period Wartość domyślna 20 waverage 2 waverage close, period 2 - wartość close, period, SquareRoot Period. Proste zastosowanie HMA, ze względu na jego wygładzanie, byłoby wykorzystywanie punktów zwrotnych jako sygnałów wejściowych, ale nie powinno być wykorzystywana do generowania sygnałów zwrotnicy, ponieważ ta technika opiera się na opóźnieniu. Subskrybuj i Connect. Zapisz się na nasz newsletter. Co to jest średnica przemieszczania kadłuba DIG. DIG Hull Moving Średnia przeciętna wartość HMA sprawia, że ​​średnia ruchoma reaguje na wartość graniczną ceny wynajmu pozostają gładkie, a nie choppijne Piękno HMA polega na tym, że udaje mu się całkowicie wyeliminować prawie całkowicie, pozostając idealnie gładką. To, czego szukasz, w średniej ruchomej, oznacza to, że można uzyskać sygnały szybciej i mniej Błędy. W jaki sposób HMA porównuje się z innymi średnimi przecinkami? Zaczynamy od porównania HMA z prostą średnią ruchomej SMA o tej samej długości Tylko krótkie przypomnienie Kalkulacja SMA uwzględnia ostatnie n ostatnich cen i wylicza ich średnią zwykle, że jest ona przedmiotem obrotu przez krótki i długi SMA i kiedy pojawiają się dwa sygnały krzyżowe SMA jest skojarzony z dwoma problematycznymi problemami. Długość dłuższa - Lag staje się znacząco większa. Długość przesyłki - MA staje się bardzo choppy. S P500 Futures Daily Chart Na wykresie można zobaczyć standardową długość SMA 34 w jasnoniebieskim błękitnym kolorze, a długość DIGHullMovingAverage w kolorze żółtym Po lewej stronie wykresu widać, że chociaż SMA nadal zmierza w kierunku rynku, HMA oba trzpienie obrotowe i kierunek przełączania pozostają gładkie. Można również zobaczyć, jak duży jest opóźnienie opóźnienia, patrząc na dwie pionowe linie po prawej stronie, SMA zmienia swój kierunek o 15 barów później niż nasz HMA, co oznacza, że ​​dostałeś w handlu wcześniej i cieszył się, że fajny ruch niedźwiedzia. Teraz dodajmy standardową średnią ruchową EMA Główną ideą EMA jest zapewnienie większego znaczenia dla nowszych danych w celu wyeliminowania opóźnienia można zauważyć, że HMA jest nawet lepiej niż EMA, ponieważ reaguje szybciej, ale pozostanie gładka. P500 Futures Daily Chart Długość SMA 34 w kolorze jasnoniebieskim EMA długość 34 w kolorze fioletowym DIGHullMovingAverage długość 34 na żółto. Widzisz, że EMA znajduje się pomiędzy HMA i SMA bardziej elastyczny niż SMA, ale mili za HMA Można również zauważyć, że linia EMA nie jest tak gładka, jak linia HMA. Podsumowując, EMA jest poprawą SMA, a nasza średnia ruchoma średnica kadłuba zajmuje to przeddzień n dalej zapewniając gładszą i bardziej precyzyjną średnią ruchomą niż kiedykolwiek widziałaś. Funkcja Trend Trend Dodaliśmy jeszcze jedną cechę, która czyni ten wskaźnik jeszcze lepszym. Używając jednego prostego przełącznika, możesz powiedzieć, że wskaźnik DIG HMA zmienia kolor na podstawie jego kierunek. Zobacz to w działaniu AAPL 30 Min Wykres DIG HMA jest kolorowy kodowany zgodnie z jego kierunkiem, co znacznie ułatwia szybki dostęp do sygnałów Złożono dwa wskaźniki DIG HMA, jeden o długości 34 i jeden z długość 80 można zobaczyć trzy wielkie sygnały cross. Low lag - dostać się przed innymi traders. Supper gładka średnia ruchoma - wyeliminować fałszywych wpisów. Nowy Feature Color kodowane zgodnie z tendencją. Łatwy w użyciu i obsługuje dowolny wykres i ram czasowych. Download DIG Średnia szybkość przemieszczania się na luzie Free. Removing Lag, Prognozowanie danych. Trading Indeksy z przeliczaniem średnich kadłuba. Nie średnie gładkie dane i ułatwiają analizowanie zmian cen, ale mają tendencję do opóźnienia Tutaj sa system pomiaru czasu na rynku usuwa opóźnienia i prognozy przyszłych danych. Utrzymanie akcji działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia opada gdy zbiorniki na rynku Potrzebny jest model czasowy, który pozwoli zachować kapitał na rynkach i określić szanse na rynkach. Jest to możliwe. średnie są często najlepszym sposobem na wyeliminowanie skoków danych, a także tych o stosunkowo długich długościach, aczkolwiek średnia ruchoma ma poważną wadę, w związku z tym, że ich długie okresy odniesienia powodują opóźnienie Rozwiązanie polega na modyfikacji średniej ruchomej i usunięciu lag Zrobimy to minimalizując możliwość przekroczenia średniej rytmu przekraczającej surowe dane podczas przewidywania następnej interwału, a tym samym wprowadzenia błędów Oto jak można to zrobić. Removing the lag Nowy typ średniej ruchomej, opracowany przez handlowcę Alan Hull próbuje rozwiązać ten problem W tej odmianie, prostą średnią ruchową Sma jest suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek N Średnica ruchoma kadłuba Hma wygładza b y przy użyciu ważonej średniej ruchomej Wma i pierwiastka kwadratowego N Wyliczenia są więc. To krok przez ten wzór Weź WMA ostatnich danych N 2 i pomnoż go przez 2 Następnie odejmij WMA z ostatnich N danych Teraz weź to wartość a następnie użyj pierwiastka kwadratowego N Następnie znajdźmy WMA tych dwóch wartości, tj. wielkość Wma N o zapamiętanej wartości Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenia powinny wybrać N, który jest idealnym kwadratem, np. 4, 9 , 16, 25, 49, lub 81para Sma i Hma na rysunku 1 przy użyciu średniej 81 dni, stwierdziliśmy, że Hma jest zarówno gładka, jak i reagująca na zmieniające się dane, podczas gdy Sma lags behind. Figure 1 simple ma or hull ma Poniżej widać porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ HMA jest bardziej terminowy niż SMA Dzisiejsza średnia z dziewięciu dni jest wyświetlana z HMA w kolorze niebieskim. W grudniowym raporcie Technicznej analizy zapasów akcji. Zetknął się z artykułu pierwotnie opublikowanego w grudniowym numerze Technical Analysis magazynów Magazynów Wszystkie prawa zastrzeżone Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.